Risiko tidak sistematik merujuk kepada risiko organisasi yang wujud dalam pelaburan. Risiko yang tidak sistematik adalah berbeza bagi setiap pelaburan untuk sebuah syarikat dan mengambil kira potensi kesan ke atas aset jika peristiwa tertentu berlaku yang boleh memberi kesan negatif kepada pelaburan. Risiko yang tidak sistematik dapat dikurangkan dengan mempelbagaikan pelaburan dan meningkatkan jumlah keseluruhan pelaburan. Satu lagi istilah untuk risiko yang tidak sistematik adalah residual risk untuk pelaburan. Risiko tidak sistematik diukur melalui mitigasi faktor risiko sistematik melalui kepelbagaian portfolio pelaburan anda. Risiko sistematik pelaburan diwakili oleh pekali beta syarikat.
Cari pekali beta untuk pelaburan saham anda.Koefisien beta untuk syarikat yang didagangkan secara umum boleh didapati di mana-mana perkhidmatan pelaburan dalam talian, seperti perdagangan MSN Money atau Trading Online USAA. Untuk contoh ini, IBM dan EBay digunakan. IBM mempunyai pekali beta 1.05 dan EBay 1.45.
Tentukan jumlah pelaburan anda untuk ditempatkan di setiap syarikat. Oleh kerana IBM mempunyai beta yang lebih rendah, risiko tidak sistematik dapat dikurangkan dengan meletakkan peratusan pelaburan anda yang lebih besar ke dalam syarikat ini. Untuk contoh ini, 50 peratus pelaburan akan diletakkan di setiap syarikat.
Tentukan keseluruhan portfolio pelaburan beta dengan risiko berikut: Beta (jumlah) = Peratus Pelaburan Keseluruhan 1 x (Pelaburan Beta 1) + Peratus Pelaburan Keseluruhan 2 x (Pelaburan Beta 2). Beta (Jumlah) =.50 * (1.05) +.50 * (1.45) = 1.25
