Varians adalah metrik yang digunakan secara meluas untuk menentukan risiko. Pelabur mengira varians pulangan yang diharapkan untuk menentukan risiko relatif pelbagai senario pelaburan. Pengurus projek mengira varians untuk menentukan sama ada sesuatu projek melebihi anggaran atau di belakang jadual. Terdapat tiga cara yang lazim diterima untuk mengira varians.
Perbezaan Berdasarkan Data Sejarah
Kirakan purata data yang ditetapkan dengan membahagikan jumlah data yang ditetapkan oleh bilangan titik data. Dalam contoh ini, terdapat tiga titik data: n1, n2 dan n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Kirakan perbezaan antara setiap titik data dan purata set data:
diff 1 = (n1 - avg) perbezaan 2 = (n2 - avg) perbezaan 3 = (n3 - avg)
Alihkan setiap perbezaan dan tambahkan perbezaan kuadrat:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Bahagikan jumlah perbezaan kuadrat dengan bilangan data dalam set tolak 1:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)
Varians Berdasarkan Variance-Covariance
Gunakan fungsi Covariance Excel untuk mengira kovarians.
Hitung risiko yang berlaku 5 peratus daripada masa dengan mengalikan sisihan piawai sebanyak 1.65.
Hitung risiko yang berlaku 5 peratus daripada masa dengan mengalikan sisihan piawai sebanyak 1.65.
Hitung risiko yang berlaku 1 peratus daripada masa dengan mengalikan sisihan piawai sebanyak 2.33.
Perbezaan Berdasarkan Kaedah Monte Carlo
Pilih taburan statistik untuk menghitung faktor-faktor yang mempengaruhi set data anda. Contohnya, jika anda mengira varians risiko senario pelaburan yang dicadangkan, pilih pengedaran yang sepadan dengan prestasi pemerhatian pelaburan masa lalu.
Gunakan program komputer untuk menghasilkan antara 1,000 dan 10,000 nombor rawak dari taburan statistik yang anda pilih.
Grafik data yang dihasilkan sebagai fungsi kebarangkalian, dan kirakan varians pengagihan yang terhasil.
Petua
-
Program komputer disediakan untuk membantu pengiraan varians, kovarians dan simulasi Monte Carlo.
Amaran
Sentiasa bandingkan statistik yang dihitung ke data sebenar apabila mungkin untuk mengelakkan pengurangan atau meremehkan varians.
