Perbankan adalah perniagaan menguruskan wang, dan di mana wang yang terlibat segala-galanya mesti dinilai dengan berhati-hati, dinilai dan diukur. Untuk tujuan itu, para bank menggunakan pelbagai konsep matematik. Walaupun fungsi eksekutif tertentu di bank akan menentukan alat matematik yang diperlukan, semua bank mesti mempunyai pemahaman yang sangat baik mengenai konsep kuantitatif asas.
Kadar faedah
Konsep kadar faedah mungkin merupakan konsep matematik yang paling sering digunakan dalam perbankan dan kewangan. Kadar faedah semata-mata adalah kos wang dalam tempoh tertentu. Sekiranya bank bersedia meminjamkan wang kepada peminjam selama setahun dengan kadar 8 peratus, kos peminjaman dalam tempoh setahun adalah 8 peratus dari jumlah asal yang dipinjam. Oleh itu, kos untuk mengeluarkan pinjaman $ 1,000 untuk setahun sama dengan 8 peratus daripada $ 1,000, atau $ 80. Walaupun idea asas mudah, matematik boleh menjadi rumit jika kadar faedah berubah atau jumlah yang dipinjam dibayar secara ansuran.
Nilai sekarang
Nilai sekarang berkait rapat dengan kadar faedah dan membolehkan bank menilai nilai aliran pembayaran masa depan. Jika, sebagai contoh, pelaburan di kedai dobi akan bernilai $ 110,000 dalam setahun, dan kadar faedah tahunan adalah 10 peratus, apakah harga yang berpatutan untuk membayar pelaburan sedemikian? Untuk menjawab soalan ini, bank akan mengira nilai sekarang $ 110,000 yang dijangka dalam setahun. Nilai sekarang sama dengan nilai masa depan dalam satu tahun yang dibahagikan dengan 1 ditambah dengan kadar faedah tahunan. Jadi nilai sekarang $ 110,00 adalah $ 110,00 /(1 +0.1) = $ 100,000. Dengan kata lain, mendapatkan $ 110,000 dalam setahun adalah sama seperti mendapat $ 100,000 hari ini.
Penilaian risiko
Kebanyakan pembayaran masa depan melibatkan risiko, kerana sebahagian atau semua pembayaran mungkin gagal dicapai. Untuk mengukur kebarangkalian kerugian, bank menggunakan alat matematik seperti sisihan piawai. Penyimpangan piawai adalah ukuran sejauh mana nilai pemboleh ubah cenderung untuk berubah. Contohnya, stok yang harga bergerak naik atau turun sebanyak 2 peratus setiap hari secara purata mempunyai sisihan piawai yang lebih tinggi daripada harga yang rata-rata turun 1.5 peratus sehari. Semakin tinggi sisihan piawai pelaburan, semakin besar kebarangkalian keuntungan mengejutkan serta kerugian besar. Alat ini membantu para bank membuat keputusan pelaburan utama.
Pengurusan portfolio
Bank juga mengurus portfolio bagi pihak bank dan pelanggan. Portfolio adalah koleksi pelaburan seperti saham, bon dan mata wang. Berapa banyak aset yang akan bergerak naik atau turun di dalam sekeliling berbanding menentang arah menentukan potensi potensi portfolio. Untuk mengukur langkah ini, bank menggunakan langkah yang disebut koefisien korelasi, yang bervariasi antara -1 dan 1. Jika dua aset mempunyai koefisien korelasi -1 mereka sentiasa menunjukkan lawan bergerak, manakala angka 1 bermakna mereka mencerminkan satu sama lain bergerak. Dengan menggunakan koefisien korelasi, jurubank dapat mengira keuntungan dan kerugian maksima dalam portfolio.
